问题描述：
平稳时间序列，即使是WSS，已知它在各个时间点上的随机变量的均值、方差都是固定不变的。这相当于序列中这些随机变量是独立(?)同分布的？或者理解为是同分布（至少在一阶矩、二阶矩上），但不是独立的，所以需要研究时间序列的自相关系数(ACF)？
问题解答：
根据你提供的条件，你完全不能判定他们是否独立，因为他们独不独立跟他们的均值方差一点关系都没有。要说同分布，也只能说有可能。你所知道的也就只有他们一阶矩、二阶矩相等而已。其余啥也不知道。另外，研究相关系数也未必有用，只有在高斯过程的时候，相关系数为0才能说明独立
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